Introducción
Conoceremos
el concepto de promedios móviles y los tipos que existen y en qué situación se
pueden aplicar.
Método de Promedios
Móviles
El método de pronóstico móvil simple
se utiliza cuando se quiere dar más importancia a conjuntos de datos más
recientes para obtener la previsión.
Cada punto de una media móvil de una
serie temporal es la media aritmética de un número de puntos consecutivos de la
serie, donde el número de puntos es elegido de tal manera que los efectos
estacionales y / o irregulares sean eliminados.
¿Cuándo utilizar un pronóstico de promedio móvil?
El pronóstico de promedio móvil es
óptimo para patrones de demandas aleatorias o niveladas donde se pretende
eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un enfoque
en períodos de demanda reciente.
La
utilización de esta técnica supone que la serie de tiempo es estable, esto es,
que los datos que la componen se generan sin variaciones importantes entre un
dato y otro (error aleatorio=0)2, esto es, que el comportamiento de los datos
aunque muestren un crecimiento o un decrecimiento lo hagan con una tendencia
constante.
Cuando
se usa el método de promedios móviles se está suponiendo que todas las
observaciones de la serie de tiempo son igualmente importantes para la
estimación del parámetro a pronosticar (en este caso los ingresos). De esta
manera, se utiliza como pronóstico para el siguiente periodo el promedio de los
n valores de los datos más recientes de la serie de tiempo.
Utilizando
una expresión matemática, tenemos:
El
término móvil indica que conforme se tienen una nueva observación de la serie
de tiempo, se reemplaza la observación más antigua de la ecuación y se calcula
un nuevo promedio.
El
resultado es que el promedio se moverá, esto es, conforme se tengan nuevos
datos y se vayan sustituyendo en la fórmula, el valor del promedio irá
modificándose.
No
existe una regla específica que nos indique cómo seleccionar la base de la
promedio móvil n Si la variable que se va a pronosticar no presenta variaciones
considerables, esto es, si su comportamiento es relativamente estable en el
tiempo, se recomienda que el valor de n sea grande. Por el contrario, es
aconsejable un valor n pequeño si la variable muestra patrones cambiantes. En
la práctica, los valores de n oscilan entre 2 y 10.
El
método de promedios móviles es muy útil cuando se tiene información no
desagregada y cuando no se conoce otro método más sofisticado y que permita
predecir con mayor confianza.
Método de la razón al
promedio móvil
Este
método produce índices semanales, mensuales o trimestrales, que establecen
observaciones de series cronológicas, en términos de un porcentaje el total
anual (es decir, como relativos estacionales).
A continuación se
presenta el desarrollo paso a paso.
El
primer paso es obtener un promedio móvil anual, a fin de suprimir las
variaciones estacionales. Por lo tanto, si los datos se presentan en forma
trimestral, se va a requerir un promedio móvil de 4 periodos; si se consideran
datos mensuales, se necesitara un promedio móvil de 12 periodos. Si los datos
se presentan en forma anual será imposible determinar índices estacionales, ya
que las variaciones estacionales automáticamente
se suprimirían. Si se utiliza un numero par de periodos, para obtener el
promedio móvil anual, surgirá un problema en el centrado de los datos, puesto
que el centro no corresponderá a ninguno de los datos originales. Una forma de
resolver este problema es encontrar un promedio móvil de 2 periodos de los
promedios móviles, lo cual dará lugar que corresponda a un punto de los datos
El
siguiente paso consiste en dividir los datos originales entre los valores
correspondientes del promedio móvil. En efecto, esto elimina las variaciones de
tendencia y cíclicas de los datos, dejando solo las variaciones estacionales,
irregulares y aleatoria simbólicamente esto es
Y
= T*C*E*I=E*I
PM
T*C
A
Continuación se agrupan los relativos de periodos semejantes y se obtiene la
razón estacional promedio para cada periodo; por ejemplo, si se utilizan datos
mensuales, se agrupan todos los de enero y se calcula su promedio; se reúnen
todos los de febrero y se determina su problema; y así sucesivamente; por lo
general se calcula un valor medio modificado; esto comprende la eliminación de
las cifras más altas y más bajas de cada grupo antes de obtener el promedio.
El
Promedio Móvil o PM es el indicador más utilizado en análisis técnico, ya que
es uno de los indicadores experimentados más antiguos que existen. La
utilización de un promedio móvil muestra la dirección y la duración de una
tendencia; el propósito de un promedio móvil es el de ilustrar la tendencia, de
una manera más suavizada. Debido al hecho que el promedio móvil es uno de los
indicadores más versátiles y de mayor uso dentro de todos los indicadores, es
la base del diseño de la mayoría de sistemas y estrategias utilizados hoy en
día.
Un
promedio móvil simple o aritmético es calculado como la suma de un número
predeterminado de precios por un cierto número de períodos de tiempo, dividido
por el número de períodos de tiempo. El resultado es el precio promedio en
dicho período de tiempo. Los promedios móviles simples emplean la misma
ponderación para los precios. Es calculado usando la siguiente fórmula:
•
Promedio Móvil Simple = SUMA (precios de cierre) / n, donde n es el número de
períodos.
Se
describen algunas de las propiedades más comunes de los promedios móviles:
ü El promedio móvil es calculado con
cierto período de tiempo predefinido.
ü Mientras más corto el período, mayor
la probabilidad de una señal falsa.
ü Mientras más largo el período, menor
es la sensibilidad del promedio móvil. Es decir, más certera pero existirán
menos señales.
ü Como su mismo nombre lo implica, un
promedio móvil es un promedio de un cuerpo cambiante de data.
Se
le designa promedio MÓVIL, por que únicamente los últimos períodos son los
evaluados, es decir, son los que están siendo utilizados para calcular los
resultados. Y de esa manera, los datos siendo evaluados se mueven hacia
adelante con cada día (o período) que avanza.
El
análisis de promedios móviles puede ser realizado a cualquiera de los
siguientes diferentes tipos de precio:
•Precio
de Apertura:
El
análisis del período se hace en base el precio de apertura de cada cuerpo.
•
Precio de Cierre:
El
análisis del período se hace en base el precio de cierre de cada cuerpo.
•
Precio más Alto:
El
análisis del período se hace en base el precio más alto de cada cuerpo.
•
Precio más Bajo:
El
análisis del período se hace en base el precio más bajo de cada cuerpo.
• Precio Medio:
El
análisis del período se hace en base el precio medio de cada cuerpo.
Precio
Medio = (Precio Alto + Precio Bajo) / 2
• Precio Típico:
El
precio típico del período es calculado de la siguiente forma:
Precio
Típico = (Precio Alto + Precio Bajo + Precio Cierre) / 3
•
Precio Ponderado:
El
precio ponderado del período es calculado de la siguiente forma:
Precio
Ponderado = (Precio Alto + Precio Bajo + Precio Cierre + Precio Cierre) / 4
Tipos
de Promedios Móviles
Promedio Móvil Simple
(SMA): El Promedio Móvil Simple es sin duda
el promedio móvil más utilizado hoy en día.
El
Promedio Móvil Simple es a veces llamado un promedio móvil aritmético y
básicamente es un precio promedio a través de un período de tiempo.
Se
calcula sumando los precios de cierre del par analizado durante cierto período
de tiempo y luego se divide dentro del mismo número de períodos.
Debido
al hecho que el Promedio Móvil Simple da el mismo peso a cada período de precio
siendo evaluado, mientras más largo sea el período de tiempo evaluado, mayor
será la suavización de los datos más recientes.
Promedio Móvil
Exponencial (EMA):
El
indicador de Promedio Móvil Exponencial reacciona más rápidamente a cambios de
precios recientes que el Promedio Móvil Simple debido al hecho que suma los
precios de cierre del período actual al período anterior, dando así más peso a
los últimos períodos de precio.
El
período es utilizado para determinar el peso relativo que debería ser asignado
a períodos previos. La fórmula es utilizada para determinar el porcentaje.
Promedio Móvil
Suavizado (SMMA):
Debido
a que el indicador del Promedio Móvil Suavizado, suaviza el promedio móvil por
medio de la asignación de mismos pesos a precios pasados que a precios
recientes, es recomendable utilizar el SMMA con períodos más largos de tiempo
para mejores resultados
Promedio Móvil
Ponderado Lineal (LWMA)
Un
Promedio Móvil Ponderado se calcula a través de la multiplicación de cada
período de tiempo anterior por un peso. El peso está basado en el número de
días del promedio móvil.
Un
Promedio Móvil Ponderado Lineal, da más peso a información más reciente que a
datos más antiguos.
El
hecho de que es medido linealmente significa que el dato más antiguo recibe un
valor de 1, luego el dato que le sigue, un valor de 2, luego el dato que le
sigue un valor de 3 y así sucesivamente, hasta que el último dato recibe un
peso equivalente al período.
Conclusión
Nos
podemos dar cuenta que la utilización de pronósticos móviles es para manejar
datos por ejemplo. Cuando se usa el método de promedios móviles se está
suponiendo que todas las observaciones de la serie de tiempo son igualmente
importantes para la estimación del parámetro a pronosticar (en este caso los
ingresos). De esta manera, se utiliza como pronóstico para el siguiente periodo
el promedio de los n valores de los datos más recientes de la serie de tiempo. Con
esto podemos manejar los precios de los productos conformen van variando con el
tiempo.
Bibliografia
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